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白糖期权长期走势整体相对乐观

发布时间:2020-03-18 17:45

跟着国内疫情的平缓和主产区的陆续收榨,国内本榨季的减产预期现已逐步兑现,加上近期世界肺炎疫情分散显着,郑糖期货短期存在必定回调压力,但由于全体处于牛市周期之中,回

  跟着国内疫情的平缓和主产区的陆续收榨,国内本榨季的减产预期现已逐步兑现,加上近期世界肺炎疫情分散显着,郑糖期货短期存在必定回调压力,但由于全体处于牛市周期之中,回调起伏预计不大。 期权估值上,受惊惧心情加剧影响,当时期权的价格现已较为贵重,但美国VIX惊惧指数有冲高回落的态势,加上郑糖对此轮世界疫情的分散影响全体偏小,我们预计后期隐含动摇率继续上涨难度较大,相反跟着世界心情的平缓,还将从头回归到季节性回落之中。 期权方面,跟着商场动摇的扩大,隐含动摇率在节后前两天出现了显着的上涨,从节前14.5%左右的水平最高上涨至20%左右的水平,这以后跟着惊惧心情的逐步消退,隐含动摇率亦出现冲高回落的态势,虽然当时肺炎疫情在全球蔓延导致商场再度惊惧,但白糖期权隐含动摇率回升起伏并不大,当时在18%左右。交易方面,日均成交量比较上月均出现了必定下滑。而持仓量则有必定上涨,据郑商所数据,2月白糖期权日均成交量17124张(单边),比较上月大幅下降36%,日均持仓量122181张(单边),比较上月上涨13.35%,成交持仓比全体处于一个相对较低的水平,商场流动性仍有待进步,要知道50ETF期权成交持仓比现已高于1的水平,跟着肺炎疫情的逐步平缓,未来白糖期权商场或许如何表现,从历史上看,白糖期权成交量PCR值与郑糖期货没有显着的相关性,但其持仓量PCR值却表现出比较显着的正相关性,该目标一般以期权卖方角度进行分析。 期权持仓量的分布往往代表主力机构对后市标的期货的观点,如看跌期权某一行权价格的持仓量高,代表在该行权价处标的期货价格具有较强的支撑。因期权卖方资金量较大,商场的走势一般掌握在他们手中。 需求注意的是,一般情况下看跌期权持仓量会略低于看涨期权持仓量,而当时白糖期权看跌期权持仓确显着高于看涨期权持仓量,表明主力机构对未来长期走势全体相对达观。

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